Что такое маржинальная торговля, ставка риска, ликвидный портфель, маржинколл

Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому маржин колл это подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Надеюсь, эта статья поможет вам избежать маржин колла и разумно вести торги с плечом. Если материал показался вам полезным и интересным, поделитесь статьей с друзьями в соцсетях. Важно понимать, что брокеры предупреждают трейдеров о необходимости внести дополнительные деньги на счет до того момента, как маржа закончится.

Торговля с кредитным плечом (кредитным рычагом)

Поэтому когда наступал Margin Call, брокер по телефону предупреждал трейдера о том, что необходимо пополнить депозит. Сейчас котировки на рынке изменяются настолько быстро, что брокер просто не успеет позвонить. Следуя этим советам, вы можете избежать маржин-колла и защитить свои инвестиции. Важно иметь в виду, что рынки могут быть непредсказуемыми, и даже самые хорошо подготовленные инвесторы все равно могут столкнуться с маржин-коллом. Регулярно проверяйте баланс своего счета и стоимость ваших позиций, чтобы убедиться, что вы соблюдаете требования к поддерживаемой марже. Это уменьшит размер используемой вами маржи и поможет вам выполнить требования по поддерживаемой марже.

Особенности маржинальной торговли

Маржа – это сумма активов, заблокированных на счете инвестора в качестве залога за сделку, заключенную на заемные у брокера средства. Margin-call – ситуация, что может возникнуть при торговле на фондовых рынках с использованием заемных средств или активов брокера. Это состояние ликвидного портфеля, при котором его стоимость опускается ниже значения минимальной маржи.

Торговля фиксированной пропорцией

Помните, что маржинальная торговля связана со значительными рисками и может привести к существенным потерям. Прежде чем приступить к маржинальной торговле, необходимо тщательно изучить ее условия и положения. Сейчас под термином «маржин колл» обычно понимают непосредственно продажу активов брокером для покрытия убытков. Просьба внести дополнительные деньги на счет многими трейдерами не считается маржин коллом. В дальнейшем мы тоже будем придерживаться этого определения, но вам стоит иметь в виду, что margin call — это значит и уведомление от брокера о нехватке средств.

Торговля с использованием маржи и кредитного плеча называется маржинальной торговлей. Маржинальная торговля помогает трейдеру получать более ощутимую прибыль, чем если бы он торговал только при помощи своих средств. Обратная сторона маржинальной торговли — возможность получить и более ощутимые убытки.

В 2011 году в США вышел фильм под названием Margin Call с Кевином Спейси в главной роли. В целом, русский вариант перевода отражает природу маржин-колла в трейдинге. Расчет такого уровня позволяет «держать руку на пульсе» и контролировать депозит.

По большому счету, это предупреждение о том, что нужно бы увеличить обеспечение по кредиту. Брокер мог бы этого не делать, а просто при достижении определенных неблагоприятных событий закрыть вашу позицию. Брокер — посредник, живущий за счет комиссий, которые получает со сделок клиентов. Если чей-то депозит обнулится, то транзакций не будет, а значит не будет и прибыли от комиссионных. Таким образом, маржин-колл нужен не только трейдеру, но и брокеру. Что же делать, если прогноз оказался неверным, и вы рискуете попасть под маржин колл?

Но это все шутки, связанные с широким спектром эмоций, сопровождающих это торговое событие. Как правило, при уменьшении свободной маржи, снижается и значение уровня. Это очень мало, учитывая тот факт, что задействовано порядка 10 сделок со значительными лотами. При высокой волатильности, свободная маржа может иссякнуть и уровень Margin Call может достичь критической отметки. Проводите комплексный анализ ситуации на рынках и в конкретном финансовом инструменте (акции, облигации, криптовалюта).

При повышенной волатильности рынка биржа увеличивает гарантийное обеспечение. Значительно меньшее количество людей сможет покупать фьючерсы по их полной стоимости и рынок успокаивается. Предположим, что участник рынка Форекс решил открыть короткую позицию (SELL) по паре Евро/Британский фунт, однако евро неожиданно начал дорожать по отношению к британскому фунту. Не нужно сразу думать, что трейдер потерпит убыток, ведь рынок – изменчивая штука, как погода. То есть, всё может измениться, и спустя некоторое время Евро будет дешеветь по отношению к валюте GBP. Но, что же будет, если европейская валюта всё-таки будет дорожать и стремительно лететь вверх?

Если трейдер не управляет своими позициями и рисками должным образом, возможно наступление Маржин Колл. CFD — это сложные инструменты, которые связаны с высоким риском быстрой потери средств из-за использования левереджа. 82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Вам следует оценить, насколько вы понимаете, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе принять высокий риск потери своих денег. Регуляторные органы в кризисных ситуациях дополнительно ограничивают возможность проведения маржинальных операций. Название Margin Call возникло еще в те времена, когда сделки совершались по телефону.

• Уведомление проходит через торговый терминал или поступает на электронную почту.
• Если материал показался вам полезным и интересным, поделитесь статьей с друзьями в соцсетях.
• На скриншоте выше можно наблюдать параметр “Свободная маржа”, который после значительной просадки составляет 1672 рубля.
• Если при маржинальной торговле котировки пошли не в ту сторону, на какую рассчитывал трейдер, он начинает нести убытки.
• Однако некоторые брокерские компании устанавливают свои собственные, более высокие требования по поддержанию маржи, в некоторых случаях доходящие до 40%.
• Этот показатель нужен, чтобы рассчитать обеспечение для открытия непокрытой позиции.

Поэтому интернет-соединение, программное и аппаратное обеспечение должны быть надежными. Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Чем больше собственного капитала, тем ниже вероятность получить маржин-колл. Диверсификация позволит снизить общий риск по портфелю и вероятность убытков.

В такой ситуации инвестор может прибегнуть к маржинальной торговле. Если ваших средств хватает на покупку 10 акций компании, то при маржинальной торговле брокер может принять ваши деньги в залог и позволить вам купить 20 акций. Это не означает, что каждая акция будет иметь цену в два раза ниже.

Если у вас есть лимитные заявки на открытие или увеличение позиций, то скорректированная маржа будет рассчитываться так, будто эти заявки уже исполнены. В таком случае на индикаторе ликвидного портфеля вместо начальной маржи будет отображаться скорректированная маржа. Ставки риска рассчитывают клиринговые организации по специальным параметрам и формулам. При торговле на Московской бирже клиринговым центром выступает Национальный клиринговый центр, на СПБ Бирже — СПБ Клиринг.

Инвестор несет ответственность за любые убытки, понесенные в ходе этого процесса.Размер маржинального кредита зависит от цены покупки ценной бумаги и, следовательно, является фиксированной суммой. Однако сумма в долларах, определяемая требованием по поддержанию маржи, основана на текущей стоимости счета, а не на первоначальной цене покупки. Маржинальное требование инициируется, когда в результате волатильности стоимость счета клиента опускается ниже требований брокера. Для маржинальной торговли трейдер должен внести на свой маржинальный счет определенный процент от суммы своей позиции.

Владельцу маржинального счета не нужно делать никаких дополнительных депозитов до тех пор, пока стоимость активов на маржинальном счете остается выше этого уровня. Но если баланс счета трейдера опускается ниже пороговых значений, установленных брокером, пользователь получает маржин-колл. Margin Call является предупреждением от брокера о том, что у трейдера осталось мало средств на счете и необходимо принять меры для предотвращения возможных убытков. Когда счет трейдера достигает уровня маржин колла, брокер связывается с трейдером и требует пополнить счет или закрыть часть или все его открытые позиции.

Когда вы торгуете “интрадей” и имеете возможность постоянно следить за открытыми сделками, то можете закрывать убыточные позиции по рынку. Но, если вы рассчитываете на прибыль в долгосрочной перспективе и не прикованы к монитору компьютера, то размещение стоп приказа – это лучшая защита от маржин колла. Термин Margin Call в переводе с английского – маржинальное требование. Иными словами, брокер требует от клиента внести к действующему депозиту средства. Поскольку маржин колл – это тот момент, когда баланс свободной маржи иссякает, может без участия трейдера закрыть сделку. Помимо пополнения своего счёта, трейдер может удалить часть открытых ордеров, чтобы улучшить состояние своего счёта.

Если ставка риска установлена как 100%, то такой актив считается неликвидным и для его покупки потребуется полное обеспечение — то есть 100% от его стоимости. Непокрытая позиция — деньги или ценные бумаги, которые вы берете взаймы у брокера. Чтобы ориентироваться в основной терминологии маржинальной торговли, достаточно понимать следующие термины. Однако, необходимо понимать, что кредитное плечо также увеличивает риск убытков.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.